报告题目： 随机过程的统计推断
报 告 人： 胡耀忠 教授 阿尔伯塔大学
报告地点： 腾讯会议：546 2886 8666
会议链接： https://meeting.tencent.com/dm/7HOmFOw2Smdz
校内联系人：韩月才 hanyc@jlu.edu.cn
Abstract：Lecture 1,2 mainly introduce the propoterties of fractional O-U processes and the LSE for the drift term. Lecture 3,4 introduce parameter estimation for a kind of nonlinear SDE. Lecture 5,6 introduce the parameter for SDE based on discrete and continuous observations.
第一讲主要介绍分数O-U过程的性质及最小二乘参数估计 第二讲介绍了一类非线性随机微分方程的参数估计 第三讲主要介绍了基于离散和连续情形的随机微分方程参数估计
Lecture 1,2: 分数O-U过程的参数估计
第一讲主要介绍分数O-U过程的性质及最小二乘参数估计.
Lecture 3,4: 非线性随机微分方程的参数估计
第二讲介绍了一类非线性随机微分方程的参数估计.
Lecture 5,6: 基于离散和连续观测的参数估计
第三讲主要介绍了基于离散和连续情形的随机微分方程参数估计.
报告人简介：胡耀忠教授现为阿尔伯塔大学特聘教授，于1992年获得法国路易斯巴斯德大学概率博士，师从国际著名概率学家P.A.Meyer教授。曾访问过德国、西班牙、瑞士、香港、加拿大、挪威等国家和地区，是Malliavin分析、白噪声分析理论以及数理金融领域国际知名学者，在相关研究领域著名杂志发表论文100余篇、专著2部，主持美国国家科学基金等多项科研项目，在2015年当选为IMS Fellow。
