报告题目：Single-index thresholding in quantile regression
报 告 人：朱仲义 教授 复旦大学
报告时间：2019年11月10日上午10：10-11：10
报告地点：数学楼第二报告厅
报告摘要：
Threshold models have a wide variety of applications in statistics and economics. We generalize the threshold quantile regression in literature to single-index thresholding quantile regression which depends on a linear combination of regressors as threshold variable. We first propose smoothed estimator and study its asymptotic properties for a single quantile as well as for the quantile process. To perform inference for index parameters, we propose a Wald-type method and a Mixed-bootstrap method which is more stable. We also extend the Mixed-bootstrap to test constancy of index parameters across different quantile indexes. The finite sample performance of the proposed method is assessed through simulation and the analysis of a real data.
报告人简介：
朱仲义，复旦大学统计系教授，博士研究生导师；曾任中国概率统计学会第八、九届副理事长,国际著名杂志Statistica Sinica副主编; 应用概率统计, 数理统计与管理杂志编委，中国统计教材编审委员会委员；现为 Elected Member of the ISI（国际数理统计学会）；中国科学-数学杂志编委。专业研究方向为：保险精算；纵向数据(面板数据)模型；分位数回归模型等。主持完成国家自然科学基金四项、国家社会科学基金一项，作为子项目负责人完成国家自然科学基金重点项目一项。目前主持国家自然科学基金重大项目子项目一项，重点项目子项目一项，面上项目一项。近几年发表论文100多篇(其中包括在国际顶级刊物：J.R.Stat.Soc B, J.A.S.A., Ann. Statist.和Biometrika等SCI论文五十多篇) 。第一完成人获得教育部自然科学二等奖一次。
